股指期货IF程序化交易实盘信号记实之2021-实盘第143次交易信号-1008持卖仓中
沪深300股指期货(IF)实盘信号之2021年实盘第143次交易信号为平买开卖,写定在10月8日11:30,实盘操作信号记实如下(实盘信号见附图)。
一、实盘信号
1. 2021年10月8日,沪深300股指期货(IF)开盘于4900点,较9月30日收盘(4855.2)高开45.8点,全天分时呈高开拉高横盘,全天收阳的分时形态;
2. 11:30,实盘第143次交易信号写定,点位4912.4点,实盘毛利14040元;
3. 2021年10月8日,IF收盘于4931.2点,持卖仓,浮亏5640元。
2021年初投入30万元做1手(年初开盘点位5230点×300元/手×保证金率13%×起盘倍数1.5=305955,1.5为起盘倍数,留有0.5倍的盈余资金应对市场波动,中间增加3次保证金计20万元)。
过程中的盈亏数字为:至第143次交易信号,交易信号51盈92亏、胜率为36%;合计盈利861000+、亏损1096000+、盈亏比为1.42平均1笔盈利可弥补1.42笔亏损),账户亏损235000+元,亏损率为78%+。
注:以上盈亏数字为交易或持仓1手(即1份合约)的数字。
其利润来源,从以往年度数据来说,是交易系统的胜率(43%)与盈亏比(2+:1--平均1笔盈利可以弥补2笔多的亏损)配合得来的(胜率43%×2=86%,止损率=1-胜率43%=57%,86%-57%=29%) 。
二、要点提示
1. “手”为期货的交易单位,不同于股票的100股为1手,这里的1手是1份股指期货合约。
2. 沪深300股指期货每1个点位相对应的资金额为300元,即开仓方向与市场方向一致时,市场每增加(或减少)1个点位,浮盈增加(或减少)300元/手,相反时浮亏增加300元/手。假如买入指数点位为3600点,持仓方向为买。如果市场运行到3610点,则较买入点位高了10个点,浮盈3000元/手;如果市场运行到3590点,则较买入点位低了10个点,浮亏3000元/手。
3.已合作的朋友,请严格监督博主及时公布信号、严格执行信号。
三、看点提示
1.交易必定有盈亏,跟着模型做交易,有信号就下单,不出反向信号就持仓,简单直接,省心省力,可以做到盈得清楚不冒进,亏得明白不茫然,进退有据;
2.以止损是支出、止盈为收入的经营企业的心态来对待交易的盈亏,可将心态放平;市场的利润不在于哪一笔交易,也不在于某一时段的交易,关键看的是整年下来之后的累计。
3.沪深300股指期货交易模型经历2019年的5月26日、6月16日、7月22日、9月11日,尤其是10月1日升级后,风险控制与盈利能力有所提升。期待日后的实盘表现。
但,会有某个阶段承受利润回撤或亏损的可能。
沪深300股指期货(IF)实盘信号之2021年实盘第143次交易信号为平买开卖,写定在10月8日11:30,实盘操作信号记实如下(实盘信号见附图)。
一、实盘信号
1. 2021年10月8日,沪深300股指期货(IF)开盘于4900点,较9月30日收盘(4855.2)高开45.8点,全天分时呈高开拉高横盘,全天收阳的分时形态;
2. 11:30,实盘第143次交易信号写定,点位4912.4点,实盘毛利14040元;
3. 2021年10月8日,IF收盘于4931.2点,持卖仓,浮亏5640元。
2021年初投入30万元做1手(年初开盘点位5230点×300元/手×保证金率13%×起盘倍数1.5=305955,1.5为起盘倍数,留有0.5倍的盈余资金应对市场波动,中间增加3次保证金计20万元)。
过程中的盈亏数字为:至第143次交易信号,交易信号51盈92亏、胜率为36%;合计盈利861000+、亏损1096000+、盈亏比为1.42平均1笔盈利可弥补1.42笔亏损),账户亏损235000+元,亏损率为78%+。
注:以上盈亏数字为交易或持仓1手(即1份合约)的数字。
其利润来源,从以往年度数据来说,是交易系统的胜率(43%)与盈亏比(2+:1--平均1笔盈利可以弥补2笔多的亏损)配合得来的(胜率43%×2=86%,止损率=1-胜率43%=57%,86%-57%=29%) 。
二、要点提示
1. “手”为期货的交易单位,不同于股票的100股为1手,这里的1手是1份股指期货合约。
2. 沪深300股指期货每1个点位相对应的资金额为300元,即开仓方向与市场方向一致时,市场每增加(或减少)1个点位,浮盈增加(或减少)300元/手,相反时浮亏增加300元/手。假如买入指数点位为3600点,持仓方向为买。如果市场运行到3610点,则较买入点位高了10个点,浮盈3000元/手;如果市场运行到3590点,则较买入点位低了10个点,浮亏3000元/手。
3.已合作的朋友,请严格监督博主及时公布信号、严格执行信号。
三、看点提示
1.交易必定有盈亏,跟着模型做交易,有信号就下单,不出反向信号就持仓,简单直接,省心省力,可以做到盈得清楚不冒进,亏得明白不茫然,进退有据;
2.以止损是支出、止盈为收入的经营企业的心态来对待交易的盈亏,可将心态放平;市场的利润不在于哪一笔交易,也不在于某一时段的交易,关键看的是整年下来之后的累计。
3.沪深300股指期货交易模型经历2019年的5月26日、6月16日、7月22日、9月11日,尤其是10月1日升级后,风险控制与盈利能力有所提升。期待日后的实盘表现。
但,会有某个阶段承受利润回撤或亏损的可能。
股指期货IF程序化交易实盘信号记实之2021-实盘第142次交易信号-0930持买仓中
沪深300股指期货(IF)实盘信号之2021年实盘第142次交易信号为平卖开买,写定在9月30日14:00,实盘操作记实如下(实盘信号见附图)。
一、实盘信号
1. 2021年9月30日,沪深300股指期货(IF)开盘于4850.4点,较9月29日收盘(4854)稍高开0.4点,全天分时呈稍窄幅震荡横盘,全天收阳的分时形态;
2. 14:00,实盘第142次交易信号写定,点位4865.6点,实盘毛亏14760元;
3. 2021年9月30日,IF收盘于4855.2点,持买仓,浮亏3120元。
2021年初投入30万元做1手(年初开盘点位5230点×300元/手×保证金率13%×起盘倍数1.5=305955,1.5为起盘倍数,留有0.5倍的盈余资金应对市场波动,中间增加3次保证金计20万元)。
过程中的盈亏数字为:至第142次交易信号,交易信号50盈92亏、胜率为35%;合计盈利847000+、亏损1096000+、盈亏比为1.42平均1笔盈利可弥补1.42笔亏损),账户亏损249000+元,亏损率为83%+。
注:以上盈亏数字为交易或持仓1手(即1份合约)的数字。
其利润来源,从以往年度数据来说,是交易系统的胜率(43%)与盈亏比(2+:1--平均1笔盈利可以弥补2笔多的亏损)配合得来的(胜率43%×2=86%,止损率=1-胜率43%=57%,86%-57%=29%) 。
二、要点提示
1. “手”为期货的交易单位,不同于股票的100股为1手,这里的1手是1份股指期货合约。
2. 沪深300股指期货每1个点位相对应的资金额为300元,即开仓方向与市场方向一致时,市场每增加(或减少)1个点位,浮盈增加(或减少)300元/手,相反时浮亏增加300元/手。假如买入指数点位为3600点,持仓方向为买。如果市场运行到3610点,则较买入点位高了10个点,浮盈3000元/手;如果市场运行到3590点,则较买入点位低了10个点,浮亏3000元/手。
3.已合作的朋友,请严格监督博主及时公布信号、严格执行信号。
三、看点提示
1.交易必定有盈亏,跟着模型做交易,有信号就下单,不出反向信号就持仓,简单直接,省心省力,可以做到盈得清楚不冒进,亏得明白不茫然,进退有据;
2.以止损是支出、止盈为收入的经营企业的心态来对待交易的盈亏,可将心态放平;市场的利润不在于哪一笔交易,也不在于某一时段的交易,关键看的是整年下来之后的累计。
3.沪深300股指期货交易模型经历2019年的5月26日、6月16日、7月22日、9月11日,尤其是10月1日升级后,风险控制与盈利能力有所提升。期待日后的实盘表现。
但,会有某个阶段承受利润回撤或亏损的可能。
沪深300股指期货(IF)实盘信号之2021年实盘第142次交易信号为平卖开买,写定在9月30日14:00,实盘操作记实如下(实盘信号见附图)。
一、实盘信号
1. 2021年9月30日,沪深300股指期货(IF)开盘于4850.4点,较9月29日收盘(4854)稍高开0.4点,全天分时呈稍窄幅震荡横盘,全天收阳的分时形态;
2. 14:00,实盘第142次交易信号写定,点位4865.6点,实盘毛亏14760元;
3. 2021年9月30日,IF收盘于4855.2点,持买仓,浮亏3120元。
2021年初投入30万元做1手(年初开盘点位5230点×300元/手×保证金率13%×起盘倍数1.5=305955,1.5为起盘倍数,留有0.5倍的盈余资金应对市场波动,中间增加3次保证金计20万元)。
过程中的盈亏数字为:至第142次交易信号,交易信号50盈92亏、胜率为35%;合计盈利847000+、亏损1096000+、盈亏比为1.42平均1笔盈利可弥补1.42笔亏损),账户亏损249000+元,亏损率为83%+。
注:以上盈亏数字为交易或持仓1手(即1份合约)的数字。
其利润来源,从以往年度数据来说,是交易系统的胜率(43%)与盈亏比(2+:1--平均1笔盈利可以弥补2笔多的亏损)配合得来的(胜率43%×2=86%,止损率=1-胜率43%=57%,86%-57%=29%) 。
二、要点提示
1. “手”为期货的交易单位,不同于股票的100股为1手,这里的1手是1份股指期货合约。
2. 沪深300股指期货每1个点位相对应的资金额为300元,即开仓方向与市场方向一致时,市场每增加(或减少)1个点位,浮盈增加(或减少)300元/手,相反时浮亏增加300元/手。假如买入指数点位为3600点,持仓方向为买。如果市场运行到3610点,则较买入点位高了10个点,浮盈3000元/手;如果市场运行到3590点,则较买入点位低了10个点,浮亏3000元/手。
3.已合作的朋友,请严格监督博主及时公布信号、严格执行信号。
三、看点提示
1.交易必定有盈亏,跟着模型做交易,有信号就下单,不出反向信号就持仓,简单直接,省心省力,可以做到盈得清楚不冒进,亏得明白不茫然,进退有据;
2.以止损是支出、止盈为收入的经营企业的心态来对待交易的盈亏,可将心态放平;市场的利润不在于哪一笔交易,也不在于某一时段的交易,关键看的是整年下来之后的累计。
3.沪深300股指期货交易模型经历2019年的5月26日、6月16日、7月22日、9月11日,尤其是10月1日升级后,风险控制与盈利能力有所提升。期待日后的实盘表现。
但,会有某个阶段承受利润回撤或亏损的可能。
股指期货IF程序化交易实盘信号记实之2021-实盘第141次交易信号-0929持卖仓中
沪深300股指期货(IF)实盘信号之2021年实盘第141次交易信号为平买开卖,写定在9月29日9:50,实盘操作记实如下(实盘信号见附图)。
一、实盘信号
1. 2021年9月29日,沪深300股指期货(IF)开盘于4850点,较9月28日收盘(4877.2)低开27.2点,全天分时呈低开回落反弹,全天收阴的分时形态;
2. 9:50,实盘第141次交易信号写定,点位4816.4点,实盘毛亏22500元;
3. 2021年9月29日,IF收盘于4854点,持卖仓,浮亏11280元。
2021年初投入30万元做1手(年初开盘点位5230点×300元/手×保证金率13%×起盘倍数1.5=305955,1.5为起盘倍数,留有0.5倍的盈余资金应对市场波动,中间增加3次保证金计20万元)。
过程中的盈亏数字为:至第141次交易信号,交易信号50盈91亏、胜率为35%;合计盈利847000+、亏损1081000+、盈亏比为1.43平均1笔盈利可弥补1.43笔亏损),账户亏损234000+元,亏损率为78%+。
注:以上盈亏数字为交易或持仓1手(即1份合约)的数字。
其利润来源,从以往年度数据来说,是交易系统的胜率(43%)与盈亏比(2+:1--平均1笔盈利可以弥补2笔多的亏损)配合得来的(胜率43%×2=86%,止损率=1-胜率43%=57%,86%-57%=29%) 。
二、要点提示
1. “手”为期货的交易单位,不同于股票的100股为1手,这里的1手是1份股指期货合约。
2. 沪深300股指期货每1个点位相对应的资金额为300元,即开仓方向与市场方向一致时,市场每增加(或减少)1个点位,浮盈增加(或减少)300元/手,相反时浮亏增加300元/手。假如买入指数点位为3600点,持仓方向为买。如果市场运行到3610点,则较买入点位高了10个点,浮盈3000元/手;如果市场运行到3590点,则较买入点位低了10个点,浮亏3000元/手。
3.已合作的朋友,请严格监督博主及时公布信号、严格执行信号。
三、看点提示
1.交易必定有盈亏,跟着模型做交易,有信号就下单,不出反向信号就持仓,简单直接,省心省力,可以做到盈得清楚不冒进,亏得明白不茫然,进退有据;
2.以止损是支出、止盈为收入的经营企业的心态来对待交易的盈亏,可将心态放平;市场的利润不在于哪一笔交易,也不在于某一时段的交易,关键看的是整年下来之后的累计。
3.沪深300股指期货交易模型经历2019年的5月26日、6月16日、7月22日、9月11日,尤其是10月1日升级后,风险控制与盈利能力有所提升。期待日后的实盘表现。
但,会有某个阶段承受利润回撤或亏损的可能。
沪深300股指期货(IF)实盘信号之2021年实盘第141次交易信号为平买开卖,写定在9月29日9:50,实盘操作记实如下(实盘信号见附图)。
一、实盘信号
1. 2021年9月29日,沪深300股指期货(IF)开盘于4850点,较9月28日收盘(4877.2)低开27.2点,全天分时呈低开回落反弹,全天收阴的分时形态;
2. 9:50,实盘第141次交易信号写定,点位4816.4点,实盘毛亏22500元;
3. 2021年9月29日,IF收盘于4854点,持卖仓,浮亏11280元。
2021年初投入30万元做1手(年初开盘点位5230点×300元/手×保证金率13%×起盘倍数1.5=305955,1.5为起盘倍数,留有0.5倍的盈余资金应对市场波动,中间增加3次保证金计20万元)。
过程中的盈亏数字为:至第141次交易信号,交易信号50盈91亏、胜率为35%;合计盈利847000+、亏损1081000+、盈亏比为1.43平均1笔盈利可弥补1.43笔亏损),账户亏损234000+元,亏损率为78%+。
注:以上盈亏数字为交易或持仓1手(即1份合约)的数字。
其利润来源,从以往年度数据来说,是交易系统的胜率(43%)与盈亏比(2+:1--平均1笔盈利可以弥补2笔多的亏损)配合得来的(胜率43%×2=86%,止损率=1-胜率43%=57%,86%-57%=29%) 。
二、要点提示
1. “手”为期货的交易单位,不同于股票的100股为1手,这里的1手是1份股指期货合约。
2. 沪深300股指期货每1个点位相对应的资金额为300元,即开仓方向与市场方向一致时,市场每增加(或减少)1个点位,浮盈增加(或减少)300元/手,相反时浮亏增加300元/手。假如买入指数点位为3600点,持仓方向为买。如果市场运行到3610点,则较买入点位高了10个点,浮盈3000元/手;如果市场运行到3590点,则较买入点位低了10个点,浮亏3000元/手。
3.已合作的朋友,请严格监督博主及时公布信号、严格执行信号。
三、看点提示
1.交易必定有盈亏,跟着模型做交易,有信号就下单,不出反向信号就持仓,简单直接,省心省力,可以做到盈得清楚不冒进,亏得明白不茫然,进退有据;
2.以止损是支出、止盈为收入的经营企业的心态来对待交易的盈亏,可将心态放平;市场的利润不在于哪一笔交易,也不在于某一时段的交易,关键看的是整年下来之后的累计。
3.沪深300股指期货交易模型经历2019年的5月26日、6月16日、7月22日、9月11日,尤其是10月1日升级后,风险控制与盈利能力有所提升。期待日后的实盘表现。
但,会有某个阶段承受利润回撤或亏损的可能。
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