10月21日【沪指拉中国平安等银保权重股站上20日压力线。仨合约远期偏弱。后市仍盘整。昨天移仓过早。IF贴水1点强10点，与3月基差39点不变点】IF合约收盘4927点，+28点。账户市值：1564万，+5万。
【历史上相近收盘指数市值对比（缺)】
【持仓情况：IF净多19-12手，IC净多6手】
1.沪深300指数IF多单80手：多单持仓成本为：5580/5580/5605/5600/5590点/5562……5898/5888/5878/5868/5858/5848/5838/5828/5818/5808/5798/5788/5773/5758/5743/5728/5713/5693/5673/5653/5530……///……////////……5070/5089/5089//（←30手)……////……5330×2，5342，5327，5313，5288，5225，5200，5170//5130，5129，5129，5115，5100，4985，4950…………4790点，4905点，4930点，4924点，4920，4970点，4986点，4986点，5000×4，5020，5008，5002，4997，4987……4940，4935，4862，4825……4871，4866……【3月4998/4988//4983/4973，4923，4890点//4890/4903/4896点，4885，4870
2.IF对冲空单61+新增12手：
空单持仓成本：5321///5336//////////…4891/4900/4910/4921/4936///……（←7手)《4915/4920/4925/4930/4935//////……5051，5075，5086…………4853，4863，4873，4883，4893，4903/4815，4812，4792，4788，4776，4782，4772，4766，4750，4751，4730，4734.6×10，4731，4821，4821，4950×6，4951×4，4945/4950/4955/4960……4789，4763………。11月合约新增空单4841/4860/4854/4848/4848/4842/4836/4831点/4876/4891/4921/4926
3.IC多单 6手。3月与当时当月合约（10月)最大基差381点出现在9月23日；最小基差260点出现在10月12日。今天与11月的基差为230点，最高基差为230点。6月与现货基差433点。
IC合约持仓成本：6月①7002-360-155②7555-360-155。③7499-360-155（以上均为10月移仓)。④6959-155⑤6938-155。3月⑥6845点。今天价差收益33点。7月至今累积价差利润4457点。
4.今年对冲交易情况综述：
【IC合约】自2月份IF合约见顶以来IC一直强。鲸落百物生，权重资金转移到中小盘。3月初曾做空IC对冲IF合约多单失败，至19日彻底平仓累计价差利润负-710点，学费14.2万元。
【IH合约】8月初开空单主要是之前一直很弱以对冲刚破位回涨的IF多单。但正值业绩公布期又时不时转强，无法控制与IF多单之间对冲比例，越做越乱。8月初至13日彻底平仓累计价差利润为负-720点，学费22.6万。
【历史上相近收盘指数市值对比（缺)】
【持仓情况：IF净多19-12手，IC净多6手】
1.沪深300指数IF多单80手：多单持仓成本为：5580/5580/5605/5600/5590点/5562……5898/5888/5878/5868/5858/5848/5838/5828/5818/5808/5798/5788/5773/5758/5743/5728/5713/5693/5673/5653/5530……///……////////……5070/5089/5089//（←30手)……////……5330×2，5342，5327，5313，5288，5225，5200，5170//5130，5129，5129，5115，5100，4985，4950…………4790点，4905点，4930点，4924点，4920，4970点，4986点，4986点，5000×4，5020，5008，5002，4997，4987……4940，4935，4862，4825……4871，4866……【3月4998/4988//4983/4973，4923，4890点//4890/4903/4896点，4885，4870
2.IF对冲空单61+新增12手：
空单持仓成本：5321///5336//////////…4891/4900/4910/4921/4936///……（←7手)《4915/4920/4925/4930/4935//////……5051，5075，5086…………4853，4863，4873，4883，4893，4903/4815，4812，4792，4788，4776，4782，4772，4766，4750，4751，4730，4734.6×10，4731，4821，4821，4950×6，4951×4，4945/4950/4955/4960……4789，4763………。11月合约新增空单4841/4860/4854/4848/4848/4842/4836/4831点/4876/4891/4921/4926
3.IC多单 6手。3月与当时当月合约（10月)最大基差381点出现在9月23日；最小基差260点出现在10月12日。今天与11月的基差为230点，最高基差为230点。6月与现货基差433点。
IC合约持仓成本：6月①7002-360-155②7555-360-155。③7499-360-155（以上均为10月移仓)。④6959-155⑤6938-155。3月⑥6845点。今天价差收益33点。7月至今累积价差利润4457点。
4.今年对冲交易情况综述：
【IC合约】自2月份IF合约见顶以来IC一直强。鲸落百物生，权重资金转移到中小盘。3月初曾做空IC对冲IF合约多单失败，至19日彻底平仓累计价差利润负-710点，学费14.2万元。
【IH合约】8月初开空单主要是之前一直很弱以对冲刚破位回涨的IF多单。但正值业绩公布期又时不时转强，无法控制与IF多单之间对冲比例，越做越乱。8月初至13日彻底平仓累计价差利润为负-720点，学费22.6万。
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2021.10.20期货策略布局，整体布局收支明细：
（持仓上有问题，可在首页置顶上找到笔者，留言私信上可能不会第一时间给到回复
布局橡胶2201合约，15850短空，获利100个点止盈离场
布局中证（IC）2111合约，7100附近短空，获利14个点止盈离场
布局焦煤2210合约，3380短空，获利80个点止盈离场
布局沪深300（IF）2111合约，4945附近短空，获利35个点止盈离场
布局沪金2112合约，369.2附近短空，止损1个点离场
布局上证（IH）2111合约，3300短空，获利24个点止盈离场
布局橡胶2201合约，15600短空，获利90个点止盈离场
反手15510附近短多介入，获利120个点止盈离场
布局IF2111合约，4890短多，获利22个点止盈离场
（一天完整的交易日：21：00到23：00； 09：00到11：30； 13：30-03：00）
每日盘中时实行情布局，跟踪每一单的过程，时实提醒获利情况
温馨提示：行情走势对市场参与者都是公平公开的，交易有盈有亏，区别在于谁能减少犯错误，术业有专攻，把不会的交给专业的人，信息交换取其好！
（持仓上有问题，可在首页置顶上找到笔者，留言私信上可能不会第一时间给到回复
布局橡胶2201合约，15850短空，获利100个点止盈离场
布局中证（IC）2111合约，7100附近短空，获利14个点止盈离场
布局焦煤2210合约，3380短空，获利80个点止盈离场
布局沪深300（IF）2111合约，4945附近短空，获利35个点止盈离场
布局沪金2112合约，369.2附近短空，止损1个点离场
布局上证（IH）2111合约，3300短空，获利24个点止盈离场
布局橡胶2201合约，15600短空，获利90个点止盈离场
反手15510附近短多介入，获利120个点止盈离场
布局IF2111合约，4890短多，获利22个点止盈离场
（一天完整的交易日：21：00到23：00； 09：00到11：30； 13：30-03：00）
每日盘中时实行情布局，跟踪每一单的过程，时实提醒获利情况
温馨提示：行情走势对市场参与者都是公平公开的，交易有盈有亏，区别在于谁能减少犯错误，术业有专攻，把不会的交给专业的人，信息交换取其好！
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